7－3估计量的评选标准.pptVIP

概率论与数理统计 第三节 一、无偏性 定义7.3 证 例3 证明用 三、 一致性 例5 设随机变量X与Y相互独立且分别服从正态分布 （2） 设 作业 主讲教师: 王升瑞 第二十二 讲 第七章 估计量的评选标准 二、有效性 一 、无偏性 三、一致性 估计量的评选标准 对总体X的同一个参数，可以用不同的方法进行估计。 例如 估计总体X的数学期望 EX= μ , 可以用估计量 还可以用加权平均 对总体X的方差 DX = σ2 作估计时, 可用样本方差 也可以用样本二阶中心矩 而它的期望值等于未知参数的真值. . 真值 估计量是随机变量， 对于不同的样本值会得到不同的 估计值 . 我们希望估计值在未知参数真值附近摆动， 这个标准 . 这就导致无偏性 设 是未知参数 的估计量，若 无偏性的意义是：用 来估计 时无系统偏差。 则 是未知参数 的无偏估计量。 结论： 无论X 服从什么分布,只要它的数学期望存在， 总是 的无偏估计量。 是 的无偏估计量 用，不会产生系统偏差 . 无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求 . 从数学期望的意义知：若 满足无偏性，那么虽然 的取值由于随机性而偏离参数 的真值， 差随机地在0的周围波动， 但这种偏 对同一统计问题大量重复使 例如 设总体X的数学期望μ存在， 是X的样本，求证 均为μ的无偏估计。 为σ2 的无偏估计量 不是σ2 的无偏估计量 用D2来估计σ2有系统偏差。 S2 是σ2 的无偏估计量 例2 一个未知量可以有不同的无偏估计量。 解 都是总体 的样本，证明 统计量 为任意常数）是参数λ的 无偏估计。 所以是参数λ的无偏估计。 都是 的无偏估计量；若 则称 较 有效. 一个未知数可以有不同的无偏估计量，如何在 多个无偏估计量中选取最好的。 应以与θ偏离程度最 θ的无偏估计量 小为好。 是指在平均意义下与θ无偏差， 定义7.4 若 二、 有效性 注：比较有效性，必须是在无偏估计量的前提。 估计μ更有效。 证 估计μ更有效。 所以 例4 设总体 的数学期望和方差都存在, 是X的样本, 证明统计量 都是总体 均值 的无偏估计量, 并确定哪个估计量 更有效? 解: 设 由于 都是总体均值 的无偏估计量 故 因为 估计 更有效. 定义7.5 设 则称 为θ的相合估计量. 若对任意的ε0，有 是未知参数θ的估计量， 估计量的标准 都是θ无偏估计量； 其中 是未知参数，设 求（1）Z的概率密度 （2）设 为来自总体Z的简单随机样本，求 极大似然估计量 （3）证明 是 解 （1）因为 相互独立，故 服从正态分布，且 所以 的无偏估计量。 的 且X与Y 为样本 则似然函数为 令 解得 的极大似然估计量 (3) 因为 所以 是 的无偏估计量。 的观测值， * * * *