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- 2020-02-03 发布于河北
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期权价格计算公式
股票的价格变化遵循一维维纳过程,其微分方程如下
ds a ( s ,t ) dt b( s ,t ) dz
式中: dz 的差分 满足如下条件的正态分布
z t
在一般情况下, ds 可用下式表示:
ds sdt sdz (1)
或表示为:
ds
dt dz
s
式中: s 股票价格的期望漂移率, 为一个恒定参数; ( s ) 2 为
股票价格波动的方
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