二叉树模型与美式期权金融工程与风险管理南京大学林辉.pptxVIP

1;2;3;4;5;6;7;8;由此得到的组合 称为合成期权（synthetic option），由无套利定价原则，在当前时刻t买权的价值为;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;How to compute u or d?;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;StockPrice = Columns 1 through 4 100.0000 111.2713 123.8732 137.9629 0 86.9677 100.0495 111.3211 0 0 80.9994 90.0175 0 0 0 72.9825 0 0 0 0 0 0 0 0 Columns 5 through 6 148.6915 166.2807 118.8981 1