《现代概率论》讲义稿第二章测度与积分.pdf

《现代概率论》讲义稿 第二章 测度与积分 贵州大学 胡尧 第二章 测度与积分（Measures and Integration） 一、测度与测度空间 1．测度定义 _ ①． (Ω,F ) 为一可测空间, μ 为定义于F 取值于R + =[0,+∞] 的函数（非负集函数）,常用 μ，υ，λ等表示 ∞ ∞ ②．A ∈F , n ≥1, A ∩A φ, m =≠n ⇒ μ( A ) μ(A ) ∑ ∑ n n m n n n 1 n 1 μ具有可列可加性（σ 可加性） ③．φ ∈F ,且μ(φ) 0 则称μ为Ω上的（或(Ω,F ) 上的）测度. 测度μ是非负、σ可加性、μ(φ) 0 的集合函数. ④．If ∀A ∈F ,有μ(A) ∞,then 称 μ在 F 上有限测度.特别地,if Ω∈F ,且μ(Ω) 1 , then 称μ为概率测度. ∞ If ∀A ∈F , ∃A ∈F , s.t . A ⊂ A 且μ(A ) ∞,则称μ为σ有限测度. n ∪ n n n 1 ∞ 注：∪An 不一定∈F n 1 例：R1 中的Lebesgue 测度是σ有限的,即L(R1 ) ∞ A [n, n =+1] ⇒L( A ) 1 , L (A ) [a ,b ] b =−a n n n 注：Lebesgue 测度是线段长度概念的延伸 （更一般地,是欧式空间中面积或体积概念的延伸）, 本节引入的测度是 Lebesgue 测度的抽象化. 2．测度空间 设μ为可测空间(Ω,F ) 上的测度,称三元体(Ω,F ,μ) 为测度空间. 若μ(Ω) ∞,称μ为有限测度,并称(Ω,F ,μ) 为有限测度空间. 若μ(Ω) 1,则称μ为概率测度,并称(Ω,F ,μ) 为概率测度空间 第 1 页 共 30 页 《现代概率论》讲义稿 第二章 测度与积分 贵州大学 胡尧 ∞ 若存在A ∈F ,n ≥1,使得∪A Ω,且使μ(A ) ∞对一切n ≥1成立（A 为Ω的一 n n n n n 1 个划分）,则称μ为σ有限测度,并称(Ω,F ,μ) 为σ有限测度空间. 3．完备测度空间 设(Ω,F ,μ) 为一测度空间,若 A ∈F ,且μ(A ) 0 ,称 A 为μ零测集.如果任何μ零测集 的子集均属于F ,称F 关于μ是完备的,称(Ω,F ,μ) 为完备测度空间. P37 汪（定义 2.1.5 ）设μ 为σ 代数 F 上的测度, L {A :A ∈F ,μ(A ) 0} , 又令 N {N =∈P (Ω) :存在A ∈G ,使N ⊂A },则把N 中元素称为μ可略集.若 N ⊂F ,则称μ 在F 上完备的. 例：①．在P (Ω) 上规定μ ：μ(A) {A}# （A 的元素个数）