债券质押式回购业务规则变化与结算风控指引.pptVIP

债券质押式回购业务规则变化 及结算风控指引 一、债券回购交易申报中，融资方按“买入”予以申报，融券方按“卖出”予以申报； 二、债券回购交易实行“一次成交、两次结算”； 三、当日从竞价平台购买的债券，当日可质押，成交后，可进行融资回购；当日通过大宗买入的债券，次日可质押。当日出质的债券，当日可卖出； 四、计价单位为每百元资金到期年收益； 五、债券回购交易设1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天和182天等回购期限； 六、债券回购交易期限自成交日次日起按自然日计算。若到期日为非交易日，顺延至下一个交易日； 七、债券回购无涨跌幅； 八、计算回购利息时，回购天数按照名义天数算。 上交所 深交所 价格最小变动单位为0.005元 价格最小变动单位为0.001元 1000元标准券为1手，单笔最小申报单位100手，即最小申报单位10万元； 100元标准券为1张，最小申报单位10张，即最小申报单位为1000元； 单笔最大申报数量10万手，即最大申报金额1亿元 最大申报数量100万张，即最大申报金额1亿元 全年计息天数为360 购回价=100元＋年收益率×100元×回购天数/360 全年计息天数为365 购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/365（天） 例1：客户A在2017年3月30日（周四）做了204001（上海1天回购）的融券回购，成交价格27.30，成交金额7000