应用多元统计分析课后习题答案详解的北大高惠璇(第二章部分习题解答).pptVIP

应用多元统计分析 第二章部分习题解答 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 2-1 设3维随机向量X～N3(μ,2I3)，已知 试求Y=AX+d的分布. 解:利用性质2,即得二维随机向量Y~N2(?y,?y), 其中： * 第二章 多元正态分布及参数的估计 2-2 设X=(X1,X2)′～N2(μ,Σ)，其中 （1）试证明X1 +X2 和X1 - X2相互独立. （2）试求X1 +X2 和X1 -X2的分布. 解: (1) 记Y1＝ X1 +X2 ＝(1,1)?X, Y2＝ X1 -X2 ＝ (1,-1)?X ， 利用性质2可知Y1 , Y2 为正态随机变量。又 故X1 +X2 和X1 - X2相互独立. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 或者记 由定理2.3.1可知X1 +X2 和X1 - X2相互独立. * 第二章 多元正态分布及参数的估计 (2) 因 * 第二章 多元正态分布及参数的估计 2-3 设X(1)和X(2) 均为p维随机向量,已知 其中μ(i) (i＝1，2)为p维向量,Σi (i＝1，2)为p阶矩阵，(1) 试证明X(1) +X(2)和X(1) -X(2) 相互独立. (2) 试求X(1) +X(2) 和X(1) -X(2) 的分布. 解 :(1) 令