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第七届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛 参考题库 第一部分 金融基础知识部分 一、 单选题 1. 下列债券中，久期最长的债券是（ ）。 A. 8 年期，息票率 8%，年付息的固定利率债券 B. 8 年期，息票率 8%，半年付息的固定利率债券 C. 20 年期，参考利率为 6 个月 SHIBOR的半年付息的浮动利率债券 D. 10 年期，息票率 8%，年付息的固定利率债券 2. 下列关于久期的描述，错误的是（ ）。 A. 在其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大 B. 零息债券的麦考利久期等于它的到期期限 C. 在其他条件不变情况下，债券的到期期限越久，久期一般也越大 D. 在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越低，久期越大 3. 假设一个投资组合由一个期望收益为 12%，标准差为 25%的风险投资组合，以及一个收 益率为 7%的无风险资产组成，如果总的投资组合的标准差为 15%，则总投资组合的收 益为（ ）。 A. 11% B. 10% C. 9% D. 8% 4. 假设当前 1 年期即期利率为 5%， 1 年后的 1 年期远期利率为 7%，那么 2 年期的即期利 率近似为（ ）。 A. 4% B. 6% C. 8% D. 10% 5. 已知无风险利率为 3%，某股票的风险溢价为 10%，则该股票的期望收益率为 （ ）。 A. 3% B. 7% C. 10% D. 13% 6. 根据信用风险事件的不同类型，可以将信用风险划分为一些类别。这些信用风险类别 中一般不包括（ ）。 A. 违约风险 B. 交易对手风险 C. 价差风险 D. 信用等级转移风险 1 7. 假设一个基金在 2018 年决定采取基金定投策略进行基金投资，初始资金 100 万，每月 月初从本金中拿出 10 万元投资追踪沪深 300 指数的基金，剩余金额不做任何操作；为 了对照，假设相同的操作用于固定收益投资，即初始资金 100 万，每月月初从本金中 拿出 10 万元投资追踪无风险债券，剩余金额不做任何操作，设无风险债券年化月复率 为 5%。设 2018 年未来 10 个月沪深 300 指数走势如表所示， 则关于该基金的投资策略投资终值（精确到万，选择最接近的金额）和相比固定收益 投资的效果描述正确的是（ ）。 A. 1105480，比类似的固定收益投资获益高 B. 1083460，比类似的固定收益投资获益高 C. 1013830，比类似的固定收益投资获益低 D. 966684 ，比类似的固定收益投资获益低 8. 一个债券的当前价格是 98.6 ，到期收益率为 3%，假设到期收益率上升 0.3 个百分点， 债券价格下降到 97.4 ，则此债券的修正久期是（ ）年。 A. .4.0568 B. 3.9386 C. 4.1785 D. 4.2567 9. 一张面值为 500 元的 10 年期固定利率附息债券，票面利率为 10%，一年付息一次，市 场收益率为 12%，则该债券的理论价格可表示为（ ）元。 A. 443.51 B. 561.48 C. 500.3 D. 491.07 10. “将资产分为无风险资产和风险资产两部分，初始风险资产投资比例较低，运作一段 时间后对无风险和风险资产投资比例调整，若盈利，则扩大风险投资