华南师范大学计量经济学期末试题.docxVIP

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K 21 K 2 1 计量经济学期末试题 ⒈(12 分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和 经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择 是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量= ? 0 ?? 1 固定资产原值+ ? 2 职工人数+ ? 3 电力消耗量+μ 选择 2000 年全国 60 个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成 年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用 OLS 方法估计参数。指出该计量经济 学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。 ⒉(12 分)以 Qt 表示粮食产量, At 表示播种面积, C t 表示化肥施用量,经检验,它们取 对数后都是 I (1) 变量且互相之间存在 CI (1,1) 关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包 括滞后变量),得到如下粮食生产模型: ln Qt ??0??1ln Qt ?1 ??2ln At ??3ln C t ??4ln C t ?1 ?? t (1) 写出长期均衡方程的理论形式; 写出误差修正项 ecm 的理论形式; 写出误差修正模型的理论形式; 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊(6 分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴ 如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵ 从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数; ⒋(9 分)投资函数模型 I t ??0 ??1Yt ??  2  Yt ?1  ??  t 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为 C(居民消 费总额)、I(投资总额)和 Y(国内生产总值),先决变量为 G t (政府消费)、 C t ?1和 Yt ?1 。样本容量为 n 。 可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? 如果采用 2SLS 估计该方程,分别写出 2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的 估计量的矩阵表达式; 如果采用 GMM 方法估计该投资函数模型,写出一组等于 0 的矩条件。 ⒌(6 分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: Ln (V ) ?1350. ?0.923 Ln (Y ) ?0115. Ln ( P1 ) ?0.357 Ln ( P2 ) 其中 V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、 P1 为食品类价格、 P2 为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? ⒍(9 分)选择两要素一级 CES 生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: LnY ? LnA ??t ?m?LnK ?m(1 ??) LnL ?2 m??(1??)(Ln L ) 其中 Y 为发电量,K、L 分别为投入的资本与劳动数量,t 为时间变量。 ⑴ 指出参数 γ、ρ、m 的经济含义和数值范围; ?? 指出模型对要素替代弹性的假设,并指出它与 C-D 生产函数、VES 生产函数在要素 替代弹性假设上的区别; 指出模型对技术进步的假设,并指出它与下列生产函数模型 LnY ? LnA ??t ??LnK ??LnL ?? 在技术进步假设上的区别; ⒎(8 分)试指出在目前建立中国宏观计量经济模型时,下列内生变量应由哪些变量来解 释,简单说明理由,并拟定关于每个解释变量的待估参数的正负号。 ⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣着类商品价格指数 ⑶ 货币发行量 ⑷ 农业生产资料进口额 ⒏(8 分)回答: 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列。 单位根检验为什么从 DF 检验扩展到 ADF 检验?

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