银行从业员风险管理模拟20.docVIP

PAGE PAGE 1 [模拟] 银行从业员风险管理模拟20 单选题 第1题： ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。 A.流动资产/总资产 B.流动资产/流动负债 C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产 参考答案：B 答案解析： (流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。 第2题： 某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。 A.为6.0% B.为8.0% C.为8.5% D.因数据不足无法计算 参考答案：C 答案解析： 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%。 第3题： 在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。 A.不适用于非上市公司 B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 参考答案：B 答案解析： 该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当