中国地质大学 概率与统计ch2-6.pptVIP

§2.6 随机变量函数的概率分布 一 问题的引入 三、连续型随机变量的函数的分布 四、小结 所以 2. 二维连续型随机变量的函数的分布 已知 则 Z 的分布函数为 2.1. Z=X+Y 的分布 由此可得概率密度函数为 由于 X 与 Y 对称, 当 X, Y 独立时, 解 例10 此时 例11 设随机变量 X 与Y相互独立，都服从[0,1]上 的均匀分布，求Z = X + Y的概率密度. 解 首先求得 时 即 只有当 所以 由公式 解 例12 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布. 伽马函数、伽马分布及其可加性 例13 设 X, Y相互独立且分别服从参数为 的Γ分布，即 则 注：本题结果可推广到 n 个相互独立的Γ分布变量之和的情况。 则有 故有 推广 * 第2章 随机变量及其概率分布 二、离散型随机变量的函数的分布 三、连续型随机变量的函数的分布 四、小结 一、问题的引入 设 X 为随机变量，又设 g(x) 是定义在随机变量 X 的一切可能值 x 的集合上的函数，若随机变量 Y 随着 X 取 x 的值而取 y=g(x) 的值，则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记作 Y=g(X). 例：设X为某圆形工件的直径的测量值，则其面积 1 随机变量的函数 亦为一个随机变量。 类似地，对二维随机变量(X,Y)，若 g(x,y) 为已知的二元函数，g( X ,Y )也可定义一个一维随机变量，不妨记为 Z=g(X,Y)。 2 问题 如何根据已知的随机变量 X 的分布来得到随机变量 Y=f(X) 的分布？ 或已知二维随机变量(X,Y)的概率分布（如联合分布函数，联合密度，联合分布律），如何确定随机变量 Z=g(X,Y) 的分布? 比如，有一大群人，令X和Y分别表示一个人的年龄和体重，Z表示该人的血压，并且已知Z和X，Y的函数关系 Z=g(X,Y)。 问题：如何通过X，Y的分布 确定Z的分布？　　 为了解决类似的问题，我们讨论随机变量函数的分布. 3 方法 或 即将Z表示的事件化为X或X与Y表示的事件，再借助于X或X与Y的分布确定概率。 Y 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 二、离散型随机变量的函数的分布 1.一维离散型随机变量的函数的分布 故 Y 的分布律为 由此归纳出离散型随机变量函数的分布的求法. 一维离散型随机变量的函数的分布 解 随机变量 Y 的取值为-1，0，1，并且 所以 Y 的分布律为 例3 2. 二维离散型随机变量的函数的分布 概率 解 等价于 概率 总结：二维离散型随机变量的函数，是一个一维离散型随机变量，其分布律可用列表法求出。 已知 则 Z 的分布律为 例4 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 于是 解 第一步 先求Y=2X+8 的分布函数 解 例5 1.一维连续型随机变量的函数的分布 第二步 由分布函数求概率密度. 解 例6 再由分布函数求概率密度. 当 Y=2X+3 时,有 { X的不等式 } 比如 上述两个例子的作法的关键都在于首先把事件{Y≤y}等价地转化为由X表示的事件。即 从而可确定出Y的分布函数，进而确定出其概率密度。 这种做法具有普遍性。 证明 不妨设g(x)是严格单增的函数，它的反函数h(y) 也是严格单增的函数. 所以Y=g(X)是连续型随机变量，且 同理当g(x)严格单减时， 证明 例7 设连续型随机变量X具有概率密度fX(x)，求随机变量Y=aX+b(a,b为常数且a≠0)的概率密度fY(y)。 解 例8 设随机变量X具有概率密度 fX(x)(???x???)? 求Y?X2的概率密度? 分别记X? Y的分布函数为FX(x)? FY(y)? FY(y)?P{Y?y} 由于Y?X2?0? 当y?0时? 有 将FY(y)关于y求导数? 即得Y?X2的概率密度为 ?P{X 2?y} 故当y?0时? FY(y)?0? 请同学们思考 答 例9 设 X 在(0,2) 上服从均匀分布，概率密度为