国债期货仿真合约集中交割操作指南.pdfVIP

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2020-03-27 发布于河北
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国债期货仿真合约集中交割操作指南.pdf

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国债期货1209仿真合约集中交割操作指南国债期货开发小组 2012年9月中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 主要内容国债期货集中交割流程国债期货交割违约处理国债期货仿真交割实务 - 2 - 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 关于TF1209仿真交易集中交割的提示 1.由于会服升级改造，请各会员的会服系统管理员要重新分配交割模块到相应的会员用户。 2.因虚拟交割库暂停，会员不需要在现货账户里加资金、买券，但需要在会服系统中申报交割的券和买方接券的账户。 3.为了统一管理，请在录入买卖方托管机构账号和名称时，按照如下格式：托管机构账号账户名称中债登 IB+客户号客户名字中证登上海 SH+客户号客户名字中证登深圳 SZ+客户号客户名字 4.会员需要在9月18日配对缴款日结算前为买交割客户的期货账户里添加足够的交割货款，否则会构成买方违约。卖方一定要根据持仓进行卖方交割意向申报，在可交割券范围内选择国债进行交割，不进行卖方交割意向申报的会构成卖方违约。 5.尽量选择最便宜可交割券进行交割。中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 一国债期货集中交割流程 - 4 - 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 国债期货集中交割流程 T+1 T+2 T+3 最后配对交券收券交易缴款日日日日 - 5 - 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange 集中交割——最后交易日 •交割结算价：合约最后交易日全天成交价格按照成交量的加权平均价。 11:30收市后： • 同一客户号对冲：先对同一交易编码计算交割结算价。同一客户