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有这样一类问题: 总体的分布已知，但其参数未知.需在试验后, 由数据得出总体中未知参数.;1. 矩估计法（简称“矩法”）;令;解：;2. 极大似然估计法;单参数情形.;;极大似然估计法一般情形; 若似然函数可导, 且能由导数等于零解出未知参数, 则可由下列方程（组）;解：;;极大似然估计法数值求解方法：;牛顿-拉夫森算法：
1）标准形式：;Hissian矩阵是所有的二阶偏导数形成的矩阵：;3）牛顿-拉夫森流程;3.2 估计量的评选标准;所以 E(Xi)=μ，D(Xi)=σ2，( i =1, …, n)
E(Xi2)= D(Xi)＋[E(Xi)]2
E(Xi＋1－Xi )2
=σ2＋μ2－2μ2＋σ2＋μ2=2σ2; 有时候并不能找到无偏的估计量，那我们退而求其次，寻找渐进无偏的一个估计量;;2. 有效性;定义：一致最小方差无偏估计
如果存在一个θ 的一个无偏估计量
使得对于任何关于θ 的无偏估计 都有 则称 为θ 的一致最小方差无偏估计（UMVU）
; 任意一个无偏估计的方差不可能无限制
地小，在样本容量一定时，它有一个下限值。
设总体X的概率函数为;若;3. 相合性;3.3 区间估计;一、区间估计的步骤：;二、单正态总体均值与方差的置信区间 ;(2) 未知;2. 单正态总体方差的置信区间;(2) 已知;三、双正态总体均值差与方差比的置信区间;解:(1);;;;;;;
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