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CME 美元/离岸人民币外汇期货 2014年1月 Malcolm Baker 高级总监 亚洲外汇与利率产品 主要产品特色一览 芝商所的离岸人民币 美元/离岸人民币期货合约 离岸人民币/美元： 100,000美元 （13个月、8个季度 ）——3年期范围 E-微型离岸人民币/美元：10,000美元 （12个月 ）——1年期范围 交易时间 美中时间下午5 ：00至隔日下午4 ：00 （23小时 ） 2013年交易天数 250天 （345,000交易小时 ） 芝商所交易费 第一年为1.00美元/手 （标准合约 ） 第一年为0.10美元/手 （微型合约 ） 人民币产品系列 整套人民币投资组合 * 可交割离岸人民币期货 * 可交割离岸人民币期货 （E-微型 ） * 在岸人民币期货 （以美元和欧元报价 ） * 人民币无本金交割远期的清算 （在岸人民币 ） 头寸限制 到期前的最后一周为1,000份净标准合约和500份标准合约 （或等同的名义价值 ）。套期 保值者不受该等限制。 初始保证金要求 所有形式的可接受保证金：所有类型的现金、信用证、黄金、货币资金 ，美国国债等。 变动保证金 人民币 （T+2 ） 现货月份保证金收取 不适用 推出日期 2013年2月25 日 大宗交易规则 最低50手 实物交割 是 © 2013 CME Group. All rights reserved 2 来源于Kalahari的美元/离岸人民币场外交易与CME美元/离岸人民币外汇期货定价 / © 2013 CME Group. All rights reserved 3 为何要到芝商所交易离岸人民币期货? • 芝商所是全球最大的受监管外汇市场。 • 芝商所提供一整套成功的全球产品系列，包括61个期货及31个期权合约 ，日均交易量超出1,230亿美元。 • 我们拥有世界上最大的外汇期货交易群体。 • 到了可以开始在离岸人民币期货和已清算场外外汇人民币产品之间进行易 时，还有潜在效率可得 • 我们的客户遍布全球、各型各类的客户都有。 • 23小时的全球交易接入，涵盖158个国家。 • 客户可以单个接入点——Globex平台——交易多种资产类别。 © 2013 CME Group. All rights reserved 4 按货币与货币对划分的成交额 CME美元/离岸人民币期货自上市以来的每月交易量