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金融机构风险管理郑荣年广东金融学院 金融系2015.3第三篇 金融机构风险控制纲要信用风险控制资产负债管理市场风险控制操作风险控制第九章 信用风险控制纲要限额管理信用风险缓释信用风险转移限额管理一、 风险限额管理概述(一) 风险限额管理的定义 风险限额是指金融机构对可计量风险设置的限制性额度,代表了金融机构在某项业务中所能容忍的最大风险。 风险限额管理是指金融机构为控制风险总量与结构而设定限额指标、制定限额并对限额使用情况进行监测和控制的过程。(二) 风险限额管理三环节 金融机构的风险限额管理包括风险限额设定、 风险限额监测和风险限额控制三个环节。1、风险限额设定。 风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础, 其本身就构成一项庞大的系统工程。风险限额的设定分为四个阶段:第一阶段,全面风险计量, 即金融机构对各项业务所包含的信用风险、 市场风险、操作风险、 流动性风险等风险分别进行量化分析, 以确定各类敞口的预期损失和非预期损失。第二阶段,利用信息系统,对各业务敞口的收益和成本进行量化分析, 其中制定一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。第三阶段,运用资产组合分析模型, 对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。第四阶段,综合考虑监管机构的政策要求以及金融机构战略管理层的风险偏好,最终确定各业务敞口的风险限额。2、风险限额监测。 风险限额监控与报告主要涉及两种。一是例行监测