格兰杰因果关系检验经典.pptVIP

演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 演示课件 格兰杰因果关系检验 许多经济变量有着相互的影响关系 GDP 消费 问题：当两个变量在时间上有先导——滞后关系时，能否从统计上考察这种关系是单向的还是双向的？ 即:主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为呢？还是双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为？ 演示课件 格兰杰因果关系检验（Granger test of causality） 对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计: (*) (**) 可能存在有四种检验结果： （1）X对Y有单向影响，表现为(*)式X各滞后项前的参数整体不为零，而Y各滞后项前的参数整体为零； （2）Y对X有单向影响，表现为(**)式Y各滞后项前的参数整体不为零，而X各滞后项前的参数整体为零； 演示课件 （3）Y与X间存在双向影响，表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均不为零； （4）Y与X间不存在影响，表现为(*)和(**)式中Y与X各滞后项前的参数整体均为零。 格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如: 针对 中X滞后项前的参数整体为零的假设(X不是Y的格兰杰原因) 分别做包含与不包含X滞后项的回归，记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、RSSR；再计算F统计量： k为无约