概率论与数理统计第三章第1-5节课件.pdfVIP

第三章 二维随机变量及其分布 3.1 二维随机变量及其联合分布 3.2 常用的二维随机变量 3.3 边缘分布 3.4 条件分布 3.5 二维随机变量函数的分布 3.1 二维随机变量及其联合分布 一、 二维随机变量 二、联合分布函数 三、 二维离散型随机变量及其联合分布律 四、 二维连续型随机变量及其联合密度函数 3.1 二维随机变量及其联合分布 一、 二维随机变量 定义1 设E是一个随机试验 , 它的样本空间是  {}. 设X ()与 Y ()是定义在同一个样本空 间上的两个随机 变量, 则称(X (), Y ())为上的二维随机向量或二维随机 变量, 简记为(X ,Y ). 推广 设E是一个随机试验 , 它的样本空间是  {}. 设随机变量X 1 (), X 2 (), , X n ()是定义在同一个样本 空间上的n个随机变量 , 则称向量 (X 1 (), X 2 (), , X n ()) 为上的n维随机变量或 n维随机向量,简记为(X 1,X 2 ,,X n ). 二、联合分布函数 F (x , y ) P X  x , Y  y  F (x ) P (X  x ) X x 随机变量及其分布 1)  x  x , F (x )  F (x ) 1 2 1 2 2) 0  F (x )  1 lim F (x ) 1, lim F (x ) 0 x  x  或 F () 1，F () 0  3) lim F(x) F(x ), 0  x x0 4)P (X  x ) P (X  x ) F (x ). 1 1 定理1 （联合分布函数的性质 ） 1) 当x  x 时,F (x ,y )  F (x ,y ); 2 1 2 1 当y  y 时,F (x ,y )  F (x ,y ). 2 1 2 1 2)0  F (x ,y )  1, F (,y ) 0, F (x ,) 0, F (,) 0, F (,) 1. 3) F (x ,y ) F (x  0,y ), F (x ,y )