金融数学引论2015秋期中.pdfVIP

2015-2016 学年第I 学期 《金融数学引论》期中考试试题 考试时间：2015 年11 月13 日下午3 点-5 点 本试题共10 道大题，满分100 分 备注： 1. 答题过程中如对试题有疑问，请直接在答题纸上陈述问题，并按相应的理解解答。 2. 请将该试卷夹在答题纸中一同上交。 试题： 1 ．(12 分)请给出以下概念 （符号）的定义（每个3 分）： （1 ）单利和复利； （2 ）名利率和利息力； （3 ） 和 ； （4 ）资本加权法和时间加权法（一年内）。| ̈ | ̅ ̅ 2 ．(16 分)请给出以下记号之间的关系式，并简单说明其含义（每个4 分）： ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) （1 ） 与 ； （2 ） 与； （3 ）； 与 （4 ） 与 . ̅ | ̅ | ̅| ( ) ̅| 3 ．(12 分)下面为2014 年和2015 年公布的银行整存整取定期储蓄的挂牌利率： 存款期限 三个月 半年 一年 二年 三年 五年 公布的日期 2015 年10 月24 日 1.10% 1.30% 1.50% 2.1% 2.75% 2.75% 2014 年11 月22 日 2.35% 2.55% 2.75% 3.35% 4.00% 4.05% 试回答以下问题： （1 ）计算上表中各个挂牌利率的年实利率（百分比表示小数点后两位），并分析其从 2014 年至2015 年的变化。 （2 ）若假设在2014 年11 月22 日某人参考上面的挂牌利率考虑一个两年的存款计划（各种 可能期限的选择），并假设定期存款不会提前支取。请你给出两种不同的定期储蓄存款计划， 并计算其平均的年利率。并参考上面的2015 年挂牌利率，在2015 年11 月分析你的存款计划。 ( ) 4 ．(6 分)对于表达式̅ | + + ，试回答以下问题：(1)说明该表达式对应的现金 流；(2)化简表达式。 5 ．(14 分)现有n 年期L 元贷款，将从贷款发放后的第3 个月初开始逐月偿还贷款，且第一 次偿还额为后面各个月偿还额R 的两倍。已知前面m 年的年利率为i，后面n-m 年的年 利率为j 。试回答以下问题：(1)给出R 的计算表达式。(2)现假设： = , = ，请你 自行选取其他参数：L ，i 和j 计算相应的R. 1 6 ．(10 分)现有如下所示的两个投资项目的现金流，试分别用内部收益率方法和净现值方法 探讨两项目的投资决策问题。 现金流 R0 R1 R2 项目A -100 65 65 项目B -100 0 144 7 ．(10 分)下表为某开放式基金A 在一段时间的单位净值数据： 时 2014/04/01 2014/07/01 2014/9/3