73 空间计量经济学模型的估计与检验.pptVIP

§ 7.3 空间计量经济学模型估计与检验 一、空间滞后模型的 IV 和 ML 估计 二、空间误差模型的 ML 估计 三、空间计量经济学模型的 LM 检验 四、空间残差相关性的 Moran I 检验 说明 ? 本节讨论空间计量经济学模型估计与检验。 ? 从建模过程上讲，应该是先检验，以确定空间模 型的类型，然后进行估计。 ? 但是，所有检验统计量的构造，需要模型参数估 计量，所以本节首先讨论估计，然后讨论检验。 ? 不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多， 本节并不是系统的讨论，只是选择若干模型的估 计方法加以介绍。 ? 不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和 空间扰动相关，那么检验是否存在空间实质相关 时需要在空间扰动相关存在与否的假设下进行， 反之亦然。 ? 所以，在本节模型检验部分，首先在各种假设下 构造检验方法，最后提出一个判断准则。 一、空间滞后模型的 IV 和 ML 估计 1 、空间滞后模型 IV 估计 ? 空间滞后模型（空间自回归模型）的 解释变量中 出现随机变量 ，普通最小二乘估计（ OLS ）将不 再适用，工具变量估计（ IV ）、广义矩估计 （ GMM ）和最大似然估计（ ML ）是合适的估计 方法。 ? 如何选择工具变量 Q? – 仅仅利用样本信息构造工具变量。 – 利用备选的空间矩阵作为工具变量。 2 , [0, ] N ? ? ? ? ? Y WY