数学实验第六次讲稿培训讲学.pptVIP

重庆大学数理学院; 实 验 目 的; 1952年美国经济学家Markowitz用概率统计的方法，将收益视作随机变量，用它的方差作为风险的指标，建立了完整的组合投资理论，于19 90年获得诺贝尔经济学奖。; 项目 年份; 引 例;Markowitz风险的定义: 收益的波动程度,可用样本方差(历史方差)来度量, 为;投资组合X=(x1,x2,…,xn)在第 k年的收益率为: ;双目标: 最大化利润,最小化风险;化为单目标:;化为单目标:;投资选择问题;数学模型;基本概念;特殊情形;多峰函数，存在局部最大(小)和整体最大(小);图形解释;图形解释;可行域;无约束非线性规划算法;确定搜索方向有如下方法： 1、最速下降法； 2、牛顿法； 3、拟牛顿法； 在实际应用中，真正无约束的情况是很少的。;1、可行方向法； 2、罚函数法； 3、梯度投影法； 4、逐步二次规划法（SQP） （Sequential Quadratic Programming） MATLAB软件中主要采用SQP算法。;fgoalattain 多目标规划 fminbnd 有界标量非线性优化问题 fmincon 约束非线性极小化 fminimax 极小极大最优化 fminsearch fminunc 无约束非线性最优化 fseminf 半无限极小化 linprog 线性规划 quadprog 二次规划;无约束非线性规划情形; 例1 Rosenbrock函数;无约束非线性规划情形;1.函数fminunc、 fminsearch的具体用法;标准模型:;2.函数fmincon的具体用法;2.函数fmincon的具体用法;2.函数fmincon的具体用法;max f(x) = x12+ x22-x1x2-2x1-5x2 s.t. -(x1 –1)2+ x2 ≥0 2 x1-3x2+6≥0, x0=[0, 1];① function f=fun22(x) f=-x(1)^2-x(2)^2+x(1)*x(2)+2*x(1)+5*x(2);;fmincon语句的具体用法;function fm=ex02(x) n=10; c=[-6.089,-17.164,-34.054,-5.914, -24.721,-14.986,-24.1,-10.708, -26.662,-22.179]; sx=0; for i=1:n sx=sx+x(i); % end fm=0; for i=1:n fm=fm+x(i)*(c(i)+log(x(i)/sx)); end;3、使用quadprog求解二次规划问题;例4;H=[2,-2;-2,4]; c=[-4,-12]; A=[-1,2 ;2,1]; b=[2,3]’; Aeq=[1 1];beq=2; [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq);小结;约束非线性规划 Min F(X) s.t. G(X) ≤0, Geq=0 AX ≤b, Aeq.X=beq, l ≤X ≤u 调用格式： [X, fval] = fmincon(‘F’, X0, A, b, Aeq, beq, l, u , ‘GGeq’);供应与选址;供应与选址;建立规划模型;问题1的MATLAB程序：使用临时料场，即料场位置 (xj, yj)为已知,决策变量为zij，上述模型为线性规划模型。记决策变量Z=[z11,z21,…,z61,z12,…z62];最优目标值f = 136.2275（吨千米） 料场A, B运往各工地的水泥的日运量分别为;问题2的求解 要为新建料场选址 , 料场位置(xj, yj)为未知时, 决策变量为zij， xj, yj，模型为非线性规划模型。;目标函数的函数M 文件:;function [c,ceq]=liaocys(x) A=[ones(1,6),zeros(1,6);zeros(1,6),ones(1,6)]; b=[20;20]; Aeq=[eye(6), eye(6)];