eviews时间序列分析实验.docx

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2020-06-08 发布于四川
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实验一ARMA模型建模一、实验目的学会检验序列平稳性、随机性。学会分析时序图与自相关图。学会利用最小二乘法等方法对ARMA模型进行估计，以及掌握利用ARMA模型进行预测的方法。学会运用Eviews软件进行ARMA模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作。二、基本概念 1 平稳时间序列：定义：时间序列{zt}是平稳的。如果{zt}有有穷的二阶中心矩，而且满足：（a）ut= Ezt =c; （b）r(t,s) = E[(zt-c)(zs-c)] = r(t-s,0) 则称{zt}是平稳的。 AR模型： AR模型也称为自回归模型。它的预测方式是通过过去的观测值和现在的干扰值