股指期货机构的轻快之道beta投资策略4.docVIP

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合 股指期货机构的轻快之道：beta投资策略(4) 小赔即赚：下跌中的安全投资组 利Bet的非对称性，还可以制作另一种加强型组-设定一种安全投资策略：在一般情况Bet系数，即与大盘一致波动，但在指数急下跌的过程中Bet却仅0.7，即组合的跌幅平均比指数22，从而有较强的抗跌性 该组合就像是一个浮在海面的诺亚方舟，当其他资产都已经倾覆的时候它还能为投资人提供一个避风港为此我们将该组合命名Bet系列的舟组合（见1） 火箭组合2号目标规划 目标：组合的下降Beta最小 复制约束：组合的全程Beta=1 非卖空约束：权重≥0 满仓约束：权重和=1