第6章 利率期货 .pdfVIP

第6章利率期货 interest rate futures 本章导读 国债期货合约 欧洲美元期货合约 基于久期的利率风险对冲 1 6.1 天数计算惯例 6.1 天数计算惯例 day count convention day count convention 天数计算的约定定义了利率如何按时间来累计 天数计算的惯例：X/Y X ：两个日期之间计算天数的方式 Y ：参考期限内总天数的计算技术 美国3种流行的天数计量惯例： 长 期 国 债 : 实际天数/实际天数 企业债或市政债: 30/360 货币市场产品 : 实际天数/360