国际风险管理习题.docxVIP

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2020-06-13 发布于天津
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国际风险管理习题.docx

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精品文档精品文档欢迎下载精品文档精品文档欢迎下载第二章一选择题是表示一定时期的损失最大最小预期实际设资产的初始价值为美元持有期末最低收益率为期望收益的数学期望为则此资产的相对和绝对分别为和勺关系为侑工二尿二下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大资产间收益若一些为负相关而另一些为正相关则资产组合的总风险越大假设一个投资的平均日收益率标准差为目前的价值

精品文档精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载精品文档精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载第二章一、选择题 1、 VAR是表示一定时期（）的损失。 A、最大 B最小 C预期 D实际 2、设资产的初始价值为100美元，持有期末最低收益率为-20%,期望收益的数学期望为 5% 则此资产的相对VARr和绝对VARA分别为（）？ A 20,25 B 20,20 C 25,25 D 25,20 3、 VAR和 DVAR勺关系为：（） A VAR =侑工DVAR B VAR 二 N DVAR C VAR = DVAR/尿 D VAR 二 DVAR/N 4、下列资产间