ARMA谱估计与系统辨识 清华大学《现代信号处理》讲义-张贤达.pptxVIP

第三章 现代谱估计;经典谱估计; ;3.1 ARMA谱估计与系统辨识;;ARMA模型描述的线性时不变（LTI）系统 传递函数：;满足ARMA模型的条件： (1)冲激响应系数必须绝对可求和： (系统稳定) (2)A(z)和B(z)无公共因子(p,q唯一) (3)系统是物理可实现的(因果系统) 极点的作用：决定系统的稳定性和因果性 即极点不在单位圆上 因果性：称x(n)是e(n)的因果函数，若 即因果系统要求极点在单位圆以内，A(z)的根|z|1;零点的作用：决定系统的可逆性，即 是否存在。 ???逆性：称e(n)是x(n)的可逆函数，若 (1)存在序列 ，并满足 ——可逆系统的稳定性 (2) ——可逆性条件; ARMA过程的功率谱密度 则功率谱 其中;ARMA功率谱估计的两种线性方法 Cadzow谱估计子 又 其中; 则 两边同乘 ，比较系数得 所以，Cadzow谱估计子的关键：估计AR阶数p和AR参数;Kaveh谱估计子;协方差函数的Fourier变换;ARMA功率谱密度的特例;;特例三：完全可预测过程;所以： 白噪声中的AR过程 = ARMA过程 白噪声中的可预测过程 = 特殊的ARMA过程;;;;定理(AR参数的可辨识性)：;;AR阶数确定的奇异值分解方法;;最终预报误差方法(FPE, Finite Prediction Error)：;;AR参数估计的总体最小二乘法;定义代价函数;;;方法2：只包含p个参数（主要因素） ;构造代价函数;;AR定阶与AR参数估计的SVD-TLS算法：;讲义下载地址;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Friday, May 1, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:48:3715:48:3715:485/1/2020 3:48:37 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2015:48:3715:48May-2001-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。15:48:3715:48:3715:48Friday, May 1, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2015:48:3715:48:37May 1, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。01 五月 20203:48:37 下午15:48:375月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 203:48 下午5月-2015:48May 1, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/5/1 15:48:3715:48:3701 May 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。3:48:37 下午3:48 下午15:48:375月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。5/1/2020 3:48:37 PM15:48:3701-5月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。5/1/2020 3:48 PM5/1/2020 3:48 PM5月-205月-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。01-May-2001 May 20205月-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Friday, May 1, 202001-May-205月-20 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。5月-2015:48:3701 May 202015:48