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光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告 光大保德信动态优选灵活配置混合型 证券投资基金 2011 年半年度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日 第 1 页 共 43 页 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。 2 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 2011 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 34 7.5 期末