随机过程 14连续时间马尔科夫链.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
? 则有 Q t P dt t dP ) ( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP mm m m m m ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 t P t P t P t P t P t P t P t P t P mm m m m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m m m m m v q q q v q q q v ? ? ? ? ? ? ? 2 1 2 2 21 1 12 1 ? 定理 5.5 ( 柯尔莫哥洛夫向前方程 ) 在 适当的 正则条件下有 ) ( , ) ( ) ( ) ( j jj jj ij kj j k ik ij v q q t p q t p t p ? ? ? ? ? ? 矩阵形式: Q t P dt t dP ) ( ) ( ? ? 另外一种考虑方法: ) ( ) ( ) ( t P P t P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? t P t P t P t P t P t P t P t P t P mm m m m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 t P t P t P t P t P t P t P t P t P mm m m m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m m m m m v q q q v q q q v 1 1 1 2 1 2 2 21 1 12 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 于是, ) ( ? ? t P ij ? 即 ? ? ? ) ( ... ) ( ) 1 ( ... ) ( 1 1 t P q t P v t P q mj im ij i j i ? ? ? ? ? ? ) ( ... ) ( ... ) ( ) ( ) ( 1 1 t P q t P v t P q t P t P mj im ij i j i ij ij ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 令 δ→0 ,得 ) ( ... ) ( ... ) ( ) ( 1 1 t P q t P v t P q dt t dP mj im ij i j i ij ? ? ? ? ? ? 写成矩阵的形式,即 ) ( ) ( t QP dt t dP ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP dt t dP mm m m m m ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 2 22 21 1 12 11 t P t P t P t P t P t P t P t P t P mm m m m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m m m m m v q q q v q q q v ? ? ? ? ? ? ? 2 1 2 2 21 1 12 1 定理 5.4 ( 柯尔莫哥洛夫向后方程 ) 对一切 i,j 及 t ? 0 , 有 ) ( , ) ( ) ( ) ( i ii i k ij ii kj ik ij v q t p q t p q

文档评论(0)

wangyueyue + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档