概率论与数理统计第27讲 大数定律.pdf

大数定律 依概率收敛 在第5讲中，把频率稳定值称为“统计概 率”；在第24讲中，把算数平均值稳定值称 为“数学期望”，这里“稳定”的含义是 什么？ 依概率收敛 例如，设A 为某一试验的事件，将试验在 相同的条件下重复进行n次，用m表示A 出现 的次数，m/n为A 出现的频率，p 为事件A 发生 的概率，当试验次数n充分大时，频率m/n稳 m 定于概率p ，可以写成 lim p . ? n n 即， m  0, N ,当n N 时，有 p . n 依概率收敛 这里频率是随机变量，频率m/n稳定于概率p , 应该从概率的角度来理解，即 m   0,当n充分大时，有P p  1.   n  m  故 lim P p  1.   n n  把它称为依概率收敛. 依概率收敛 定义1 设Z ,Z ,„,Z ,„是一个随机变量 1 2 n 序列，a是一个常数，若对任意  0有 lim P ( Z n a ) 1, 或 n lim P ( Z n a ) 0, n 则称序列Z ,Z ,„,Z ,„依概率收敛于a,记为 1 2 n P P lim Zn a 或 Zn a(n ). n 切比雪夫不等式 定理1 对任意随机变量X ,若D(X)存在，则对 任意  0有 D (X ) P [| X E (X ) |] 2 .  或 D (X ) P [| X E (X ) |]1 2 .  E (X )  E (X ) E (X )  切比雪夫不等式 证 设X 的概率密度为f (x), 则