数学建模_市场投资的收益和风险模型.docxVIP

PAGE PAGE # 市场投资的收益和风险模型 摘要 本文提出了一个多目标规划的数学模型，解决了市场投资方案的问题，使收益值尽 可能大，风险值尽可能小。 为了方便求解，我们把非线性的转化为线性的，并将两个目标函数用加权系数法， 引入加权系数，转化为一个目标函数，其中反应的是风险水平。另外，在考虑交易费时, 由于有个最小给定值的约束使问题很复杂，为了简化，我们将问题简化为只考虑超过部 分的交易费，这样也利于求解。最后，由 MATLAB求解出问题的最佳抉择与收益及其 风险表： 问题一的投资组合方案如下： 0~0.03 0.04 0.05~0.2 0.21~1 S 0.0000 0.00