最优估计的方法综述.pptVIP

③主要内容 概述 、最小方差估计与线性最小方差估计 极大似然法估计与极大验后法估计 四、最小二乘法估计与加权最小二乘法估计 五、递推最小二乘法佔计 ③概述 在科学和技术领域中,经常遇到“佔计”问 题。所谓“估计”,就是对受到随机干扰和随机 测量误差作用的物理系统,按照某种性能指标为 最优的原则,从具有随机误差的测量数据中提取 信息估计出系统的某些参数状态变量。这就提出 了参数和状态估计问题。这些被佔参数或被估状 态可统称为被估量 般,估计问题分两大类,即参数估计和状态 估计。 ③概述 (一)、参数估计 参数估计属于曲线拟合问趣。例如做完某项试验之 后,得到若干个观测值x;与相应时间t的关 系(x,)(=,2,…,m。我们希望以一条曲线来表示 和的关系,设 x(t)=xh1(t)+x2h2(1)+…+xnhn() 式中h()h2(m)…hn()已知的时间函数,一般是t的 幂函数、指数函数或正余弦函数等等。x不 随时间变化 ③概述 (二)、状态估计 设系统的状态方程和观测方程分别为 x()=A(1)x()+B()u()+F()w() z()=H()x(t)+v(t) 式中,X(1)为状态变量,它是随时间而变的随机过程u() 为控制变量,w()为系统噪声,v()为测量噪声,z()为 观测值。现要根据观测值来估计状态变量x(),这就是 状态估计问题 ③录小方差佑计与线性最小方差佑计 最小方差估计 最小方差准则,要求误差的方差为最小,它是 种最古典的估计方法,这呼估计方法需要知道被估随 机变量的概率分布密度p(x)和数学期望E(x)。这种 苛刻的先验条件,使此方法在工程上的应用受到很大 限制 评价估计优劣的准则是x与x的误差的方差为最小, J=E(x-x)=f(x-x)p(x)dx=min