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信用风险加权资产计量与管理  内容提要 ①信用风险加权资产计量方法 ①信用风险加权资产计算引擎 ①信用风险加权资产应用管理  Part 信用风险加权资产计量方法 信用风险加权资产基本概念 信用风险加权资产计算过程 权重法RWA计算方法 内部评级法RWA计算方法  什么是风险加权资产 ■《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法(试行)》规定,風险加权资产( RwA)等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和,是计 算资本充足率的重要基础,反映了农业银行所承担的鳳险总量 核心资本充足率 核心资本一扣除项 RWA(信用风险十市场风险+操作风险) ≥4% 资本充足率 总资本一扣除项 RWA(信用风险+市场风险+操作风险) ■RWA是按照监管规则计算的风险总量 ■信用RWA是衡量资产组合或单笔资产所承担的信用风险总量。对银行的信用风险资 产进行分类,根据不同的资产类別确定不同的凤险权重,以风险权重对资产进行 加权即得信用RwA,风险衩重是衡量监管资本占用程度的指标,风险权重越高 说明监管资本占用也越大,  RWA计量过程 缓释工具 风险暴露分类 风险权重确定 RWA计量 识别与拆分 v根据计算规则,逐 根据分类规则将风 合格緩释工具 计算每笔资产的风 笔计算每笔资产的 当债项由多种缓 √符合客观