2013年第二季度公司旗下基金产品风险评价.PDF

2013 年第二季度公司旗下基金产品风险评价 根据《兴业全球基金管理有限公司基金销售适用性管理制度》与《兴业全球基金管理 有限公司产品风险评价管理办法》中关于公司旗下基金产品风险评价的具体要求，以 2013 年第二季度各基金产品相关指标为主要参照，进行基金产品的风险评价。 一、 兴全可转债基金 1、基金投资方向、投资范围和投资比例： 在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公 司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债30%～95% （其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于 30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 2、2013 年第二季度各类资产持仓比例： 序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 号 1 权益投资 897,101,580.88 26.23 其中：股票 897,101,580.88 26.23 2 固定收益投资 1,993,085,993.73 58.29 其中：债券 1,993,085,993.73 58.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 300,000,000.00 8.77 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 64,014,261.38 1.87 6 其他资产 165,302,391.91 4.83 7 合计 3,419,504,227.90 100.00 3、本基金历史规模 1 兴全可转债(亿) 60 50 40 30 兴全可转债 20 10 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 本基金最近一年各季度资产规模变化情况 基金名称 2012 三季度 2012 四季度 2013 一季度 2013 二季度