时间序列剖析习题课.pptVIP

例1、设动态数据16,12,15,10,9,17,11, 16,10,14,求样本均值、样本自相关函数 (SACF)(求前三项) 广东金融学院  例2、设{X,}为MA(3)序列: X1=a1-1.5a11+0.66a12-0.08a13,Oa=1 试求其自协方差函数和自相关函数。 广东金融学院  例3、设{X}为ARMA(1,1)序列,X,=X+a1-B41-1 试证其自协方差函数为 a2(a-)(1-) 广东金融学院  例4、已知AR(1)模型x=07x1+s1,6,~WV(0,a2) 为:求E(x,)Var(x1)P2,1 广东金融学院  例5、已知AR(2)模型为 x,=9,xr-1+92x-2+E,, E,-(O,04 且P1=0.5,P2=0.3,求卯1,q2 广东金融学院