随机变量及其分布2.pdfVIP

第二章 随机变量及其分布 §2.2 随机变量的数学期望 1、数学期望的概念(均值、平均数) 例2.2.1 分赌本问题(推断胜负情况) 2、数学期望的定义 定义2.2.1设离散随机变量X 的分布列为 p (x ) P (X x ), i 1, 2,...,n i i 如果  | x | p (x )   i i i 1  E (X ) x p (x ) 则称 i i 为X 的数学期望。 i 1 第二章 随机变量及其分布 定义2.2.2设连续随机变量X 的密度函数为 p(x)，如果   | x | p (x )dx   则称 E (X )  xp (x )dx 为X 的数学期望。 例2.2.2、例2.2.3、 例2.2.4、例2.2.5 第二章 随机变量及其分布 3、数学期望的性质 随机变量X函数的数学期望 例2.2.6 定理2.2.1若随机变量X 的分布用分布列p(x) 或用密度函数p(x)表示，则X 的某一函数 g(X)的数学期望为 g (x ) p (x ), 离散型  i i i E [g (X )]  g (x ) p (x )dx , 连续型  第二章 随机变量及其分布 性质2.2.1若c是常数，则E(c)=c. 性质2.2.2对任意常数a,有 E(aX)=aE(X). 性质2.2.3对任意的两个函数g (X)和g (X), 1 2 有 E [g (X ) g (X )] E [g (X )]E [g (X )] 1 2 1 2 例2.2.7 作业  习题2.2  4、8、12 第二章 随机变量及其分布 §2.3 随机变量的方差与标准差 数学期望E(X)反映随机变量X 的平均取值水 平，是一种位置特征数；说明X 的取值总 在E(X)的周围波动，为度量这种波动幅度 的大小，引入随机变量X 的方差等概念。 X -1 0 1 Y -10 0 10 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ P P 3 3 3 3 3 3 第二章 随机变量及其分布 1、方差与标准差的定义 2