自回归过程的性质.pptVIP

4.1 自回归过程的性质;一、时间序列模型的平稳性（Stationarity）;;时间序列模型的可逆性 (ivertibility);对于一个有限阶的自回归模型AR(P);自回归表示有助于理解预测机制，Box和Jenkins 证明 在预测时，一个非可逆过程是毫无意义的。;一、一阶自回归过程AR(1)的性质;1、平稳性和可逆性;;;格林函数的意义;对于AR(1)来说：;2.AR(1)过程的自相关函数;;;;通过上述推导可看出，当过程平稳即 时，AR(1)过程的自相关函数（ACF）呈指数衰减。;例1，下面两图表分别是模拟生成的249个数据 如下AR(1)过程趋势图和自相关图;;例1：模拟生成的 AR(1)过程自相关图::;例2，下面两图表分别是模拟生成的249个数据 如下AR(1)过程趋势图和自相关图;;例2：模拟生成的 AR(1)过程自相关图::;;;;;;B.AR(1)过程的偏自相关函数;;例1：模拟生成的 AR(1)过程自相关图::;例2：模拟生成的 AR(1)过程自相关图::;二、二阶自回归AR(2)过程的性质;B.平稳性： 为满足平稳性， 的根必须在单位圆外.;;注：我们下面对AR(2)性质的讨论中都 假定平稳性条件满足.;;2.AR(2)过程的自相关函数;;;;通过上述