广西科技大学的时间序列分析报告报告材料计算地的题目复习地的题目.pdf

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2020-07-10 发布于天津
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实用标准文案广西科技大学 2013— 2014 学年第 2 学期时间序列分析计算题复习题 1. 设时间序列 { X t } 来自 ARMA ( 2,1) 过程，满足 2 (1 B 0.5B ) X t (1 0.4 B)et , 其中 { e } 是白噪声序列，并且 E(e ) 0,Var (e ) 2 ， t t t （1）判断 ARMA (2,1) 模型的平稳性。（5 分）（2 ）利用递推法计算其一般线性过程表达式的前三个系数： 0 ， 1 ， 2 。（5 分）解答：（1）其 AR 特征方程为 1 x 0.5x 2 0 ，特征根为 x 1 1 1 i ，在单位圆外，故平稳！也可用平稳域法见（ P52 公式（ 4.3.11 ））。（2) 由 P57 公式（ 4.4.7) 知道 0 1 1 1 1 ( 0.4) 1 1.4 。 2 2 2 1 1 0 0.5 1.4 0.9 2. 某国 1961 年 1 月— 2002 年 8 月的 16~19 岁失业女性的月度数据经过一阶差分后平稳（ N＝500 ），经过计算样本其样本自相关系数 { ? } 及样本偏相关系数 { ? } 的前 10 个数值如下表 k kk k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?k -0.47 0.06 -0.07 0.04 0.00 0.04 -0.04 0.06 -0.05 0.01 ? -0.47 -0.21 -0.18 -0.10 -0.05 0.02 -0.01 -0.06 0.01 0.00 kk （1）利用所学知识，对 { X t } 所属的模型进行初步的模型识别。（5 分） 2 （2 ）对所识别的模型参数和白噪声方差 e 给出其矩估计。（5 分）解答：（1）样本自相关系数 1 阶截尾，样本偏相关系数拖尾， ARIMA ( 0,1,1)