风险行业限额管理课件.pptx

2011年12月 天津 信用风险管理处 李兴卫 ;;目录;;;相对来说，单个客户/债项风险对银行并不可怕，“小风小浪”易对付 风险过于集中很可怕，“一坏一大片”，严重时能给银行致命性打击，直接威胁其生存 风险集中：与总风险敞口相比，某一风险因素相关的敞口过大 风险因素：行业、区域、担保方式、期限、…… 管控之道：防患于未然，及时跟踪、适时约束，定期评估、计提资本 风险如火、资本似水。 火烧多旺（拟承担的风险有多大），灭火的水就需要多大（用以覆盖风险的资本就应有多???）。;由于各行业信贷资产的风险和收益存在差异，理论上，信贷资源在各行业间存在一个最优配置，通过主动管理能达到风险总量锁定、结构优化、利润提升的目标。;目录;信用集中度风险制度体系规划;信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）;信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）;信用集中度风险管理办法（规划中，正在起草）;法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）;法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）;法人信贷份额集中度管理规定（规划中，正在起草）;行业限额管理办法;行业限额管理办法（续1）;行业限额管理办法（续2）;以CMS系统中“低风险业务类别”为准;设限行业及额度;分类管控 房地产贷款： 预留150亿元，视同业投放情况、我行信贷规模做机动安排； 其余650亿元配置到一级分行，按“一季度40％、二季度25％、三季度20％、四季度15％”的使用节奏，合理安排投放。 钢铁、水泥贷款：“全行统筹、集中控制”，由总行公司业务部牵头，商总行农村产业金融部和大客户部等相关部门，按照行业信贷政策，结合客户名单制将限额落实到具体客户和项目。;限额额度自动维护 2011年限额管控以年初贷款余额为基准，锁定行业贷款增量；年初存量贷款行业归属发生调整的，系统自动调整行业限额总体额度，避免通过调整行业归属规避限额管控。;限额使用管理;审慎使用临时性限额 有限制的“鼓肚子”： 临时性限额不能超过季度内能收回的金额； 季度末、年末不压回的，即为超限； 使用条件： ----信用等级为A+级以上客户，或 ----符合信贷准入政策的总行级核心客户及国家重点建设项目;目录;基本原理 前提——银行愿意且能够承担的风险总量，即经济资本总量既定 条件——各行业经济资本收益率（RAROC）有大有小 目标——整体资产风险调整收益（RAR）最大化 动作——在各行业间合理、有效配置经济资本 主要步骤 1、风险及收益计量——测算行业资产RAROC 2、模型配置——RAROC高的行业，赋予更大的经济资本增速 3、专家调整——对行业风险及发展趋势进行评价，对模型配置进行调整;组合风险收益水平（RAROC）计量; 计量与配置;RAROC作为准入的重要参考依据; 计量与配置;模型配置 遵循风险调整后收益最大化原则，依据RAROC分布情况，“RAROC越大、增长空间越大”，避免简单地把新增经济资本都配置给RAROC最大的行业，使得各行业经济资本占用都获得一定的增长空间；并按照各自的经济资本占用水平，转化为相应的贷款增长空间。;模型配置 图示;行业RAROC依据我行内部数据估算而得，未涵盖行业宏观、中观因素的影响，可利用专家对宏观因素进行评价（或利用外部数据测算），对模型初分限额进行调整。 行业中宏观因素（定量） 行业运行态势 行业景气指数——对未来行业发展趋势的预判 行业销售利润率——行业利润空间 行业总资产增长率——行业发展速度 有效信贷需求 行业信贷需求——以我行在该行业信贷增速进行评价 客户营销能力——以我行在该行业AAA、AAA+客户信贷增速进行评价;大类;大类;示例;目录;2011年4月、7月分两批上线运行，将限额管控要求嵌入信贷业务流程，通过“逐笔校验限额、超限立即锁死”的方式，实现限额自动化机器约束。;主要功能;管控特点;限额系统主界面;新增限额方案;新增限额方案(续1);限额方案查询;限额使用信息;限额方案变更;限额校验提示;超限排队查询;调整排队顺序;临时性限额管理;使用节奏管理;限额报表查询; 谢谢！;忧国忘家，捐躯济难，忠臣之志也。—三国·曹植《求自诚表》。五月-20五月-20Wednesday, May 13, 2020 墨守成规，四平八稳，优柔寡断，畏首畏尾，不是企业家的气质。。02:06:2902:06:2902:065/13/2020 2:06:29 AM 心境，是一种情感状况，领有了好心情，也就拥有了，继而占有了年青跟健康。就拥有了对将来生活的憧憬，充斥等待，让咱们拥有一份善意情吧，由于生涯着就是荣幸和快活。。五月-2002:06:2902:06May-2013-May-20 帮别人的事做完就忘记，别人为自己做的事时时记着，哪怕这个人只有那么一次好，他也是曾