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动态神经网络时间序列预测的
NARX实现
梁浩,梁宇斌
时间序列
时间序列是按时间序列排列的一组数字序
列。时间序列分析是根据系统观测得到的
时间序列数据,通过曲线拟合和参数估计
建立数学模型的理论和方法,以预测未来
一事物的发展。它的基本原理有二点,一是
承认事物发展的延续性,即应用过去的数
据,就能推测事物的发展趋势;二是考虑
到事物发展的随机性,任何事物发展都可
能受偶然因素的影响,为此要利用各种统
计分析方法对历史数据加以分析处理。
动态神经网络
动态神经网络是指网络带有反馈与记忆功
,可以将前一时刻的数据保留,使其加
入到下一时刻数据的计算,使网络不仅具
有动态性而且保留的系统信息也更加完整。
它有许多应用,比如金融分析师用于分析
某只股票未来某时点的价格。它分为两类
类是通过神经元反馈形成的神经网络
如Eman神经网络,PID神经网络,另一类是
回归神经网络,有静态神经元和网络输出
反馈构成,典型的有NARX回归神经网络
NARX神经网络
NARX( Nonlinear Auto Regressive models
例 ith Exogenous Inputs)全称为非线性自回归
模型,也称为带外部输入的非线性自回归
滤波器。通常情况下它优于全回归神经网
络,并且可以和其互换,所以它成为非线
性动态神经网络中应用最广的一种
个典型的NARX神经网络主要有输入层,
隐含层,和输出层及输入输出延时构成
其基本结构如下:
Output
pkH-i
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