回归分析 刘超 第5章 自变量的问题.pdf

回归分析 ——方法、数据与R的应用 刘超 statchao@buaa.edu.cn 北京航空航天大学数学科学学院 2020年1月20 日 课件仅供教学使用 刘 超 ，回归分析——方法、 数据与R的应用，高等教育 出版社，2019年10月 第5章 自变量的问题 上课之前的话 通常，回归模型Y=Xβ+ε允许Y通过ε项具有测量误差 但是，如果X 有测量误差怎么办?在测量X 时可能会有 错误并非不合理 此外，当某些自变量是其他自变量的线性组合时，这 对β的估计有什么影响呢?此时又该怎么办 目的与要求 (1)了解在回归建模时处理自变量问题的必要性 (2)掌握自变量存在测量误差时的处理方法 (3)掌握共线性的处理方法 (4)掌握共线性处理在R软件中的实现 5.1 测量误差 5.1 测量误差 假设观察到的数据( , )(i=1,2,…,n)是与真实值( , )相 关的值: = +ε 测量误差: i 真实数据与 = +δ 观测数据 i • 其中误差ε和δ是独立的 i i 与 的真正潜在关系是: =β +β 0 1 但是只观测到( , ),将其代入上式得到: =β +β +(ε-β δ) 0 1 i 1 i 5.1 测量误差 2 2 假设Eε=Eδ=0,varε= ,varδ= ，可以得