2018年期货投资分析试题五.doc

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2020-07-12 发布于天津
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年期货投资分析试题五不定向选择题知识点章节测试根据下面资料回答题某股票组合市值亿元值为为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深指数期货月合约上建立相应的空头头寸卖出价格为点据此回答以下两题年样题该基金经理应该卖出股指期货手不定向选择题知识点章节测试月份某银行策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数根据这一判断该管理人从家电医药零售等行业选择了只股票构造投资组合经计算该组合的值为市值共亿元同时在沪深指数期货月合约上建立空头头寸此时的月合约价位在点

2018年《期货投资分析》试题(五) ? 不定向选择题-1/知识点：章节测试根据下面资料，回答{TSE}题某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。[2015年样题] {TS}该基金经理应该卖出股指期货( )手。 A.702 B.752 C.802 D.852 ? 不定向选择题-2/知识点：章节测试 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判