хх银行深圳市分行个人住房抵押贷款违约风险研究.pdf

学校代码号：10272 学员号： хх银行深圳市分行 个人住房抵押贷款违约风险研究 A Research on Default Risks of Residential Mortgage Loans of Bank of China Shenzhen Branch 培养院系所： 上海国家会计学院 一级、二级学科名称： 会计硕士（MPACC ） 学位论文类型： 硕士专业学位论文 指导教师： 颜延 副教授 作者： 李鹏 上海财经大学 2010 年 10 月 10 日 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识 到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；上海财经大学图 书馆有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务； 可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为 目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后 遵守此规定） 论文作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 2 摘 要 当前个人住房抵押贷款发展迅速，其违约风险也逐步暴露成为商业银行面临 的新型信用风险之一。随着近年房地产价格的不断上涨，国家调控政策的不断出 台，住房抵押贷款违约风险将逐渐积聚，势必会影响商业银行的资产质量，严厉 考验着我国商业银行的风险管控水平。 本文从我国房地产市场的实际情况出发，描述了我国商业房地产市场发展的 进程，并对商业银行面临的最主要的信用风险的成因进行了分析，同时在分析的 基础上采用××银行深圳市分行的样本资料，使用的方法为因子分析和判别分析， 并在实证研究基础上，提出一系列降低银行信用风险的对策。 通过实证研究，并借助文献和××银行的历史经验，列出了一系列对个人住 房抵押贷款的违约风险有较大影响的因子，并借助判别分析排列出了各因子的重 要性，然后对归纳后的因子逐个详细分析。在使用模型之前首先对模型本身进行 了检测，发现稳定率和准确率相对较高，可以作为研究的工具使用。 在对各因子分析的基础上，结合我国商业银行的实际情况，本文提出了一系 列对策。本文得出的因子重要程度的结果对商业银行判别借款人的风险具有现实 的借鉴作用，同时提出的对策也是本人结合对银行业调研的基础上提出的，对银 行采取实际控制风险措施也有一定的参考作用。 关键词：住房抵押贷款 违约风险 信用风险 判别分析 3 目 录 1 导论 5 1.1 研究背景与研究目的 5 1.2 研究意义 6 1.3 国内外研究现状6 1.4 本文的研究思路及行文结构的安排 13