联立方程模型的单方程估计方法知识讲解.ppt

§4.5联立方程模型的单方程估计方法Single-Equation Estimation Methods;联立方程计量经济学模型估计方法的种类与名称 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 ;; 什麽是工具变量法？;Back;二、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares);⒈方法思路;2、间接最小二乘法参数估计的统计性质;三、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares);⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法;⒉二阶段最小二乘法;这种方法是间接最小二乘法与工具变量法的结合，第一阶段是在结构方程过度识别的情况下，用间接最小二乘法进行估计；第二阶段利用第一阶段得到的内生解释变量估计值作为该变量的工具变量。 ⒉ 二阶段最小二乘估计量的统计性质 采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。;四、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的;⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 ;⒉IV与ILS估计量的等价性;⒉2SLS与ILS估计量的等价性;五、简单宏观经济模型实例演示;⒈模型;⒉数据;⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 ;估计结果显示;⒋用间接最小二乘法估计消费方程;C简化式模型估计结果;Y简化式模型估计结果;⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 ;第2阶段估计结果;⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 ;2SLS第2阶段估计结果;⒎用GMM估计投资方程;GMM估计结果;Back