商业银行经营效率及影响因素分析报告.pdfVIP

实用文档 2012 届研究生硕士学位论文 分类号 : 学校代码 :10269 密级 : 学号 :51090500020 East China Normal University fi 面士字位文 MASTERS DISSERTATION 论文题目 : 商业银行经营效率及影响因素分析 - 基于 11 家国内商业银行的 DEA和面板实证分析 院 系 : 商学院 专 业 : 世界经济 研究方向 : 国际金融 指导教师 : 方显仓 论文作者 : 吴沿沿 2012 年 3 月 §E 2012 届硕士研究生学位论文 学校代码 :10269 学号 :51090500020 蔡粟■犬鱟 商业银行经营效率及影响因素分析 实用文档 -- 基于 11 家国内商业银行的 DEA和面板实证分析 摘要 商业银行在国民经济中占据着重要的位置 , 作为信用中介 , 支付中介 , 金融服 务和调节经济的执行者 , 银行对民生产生极大的影响。自从 2005 年起 , 我国商业 银行掀起了一股上市热潮 , 截止到 2009 年国内主要的商业银行都上市完毕 , 通过 这轮上市银行的资产质量 , 盈利指标以及抗风险能力都有长足的提高。然而商业银 行以规模扩张为主要手段 , 以信贷产品为主营业务 , 以利差金额为利润源头的发展 模式在日新月异的金融市场中受到了不可避免的局限。 数据包络分析 (DEA 分析 ) 是由美国著名数学家和经济管理学家 A. Chames, W.W Coopers 和 E. Rhodes 推出一个多输入多输出系统称作相对效率的概念。通过 分析决策单元与生产前沿面的偏离程度来评价他的 DEA有效性。本文通过 DEA分 析测算出国内 11 家商业银行的技术效率、配置效率和综合效率 , 并以此为基准横 向比较银行间效率的差异从而得出银行间实力的综合排名、分析该效率差异值的产 生原因。笔者根据股权结构将 11 家银行分为股份制银行和国有银行 , 研宄结果显 示股份制银行较国有银行有相对较高的效率值 , 且配置效率较低是国有银行效率落 后的主要诱因之一。在股份制银行中兴业银行、民生银行位于生产前沿面上的时间 区间较长 ; 国有银行中中国农业银行技术落后规模冗余的现象较为严重。 面板数据模型是计量经济学中常用的分析方法 , 笔者决定运用得出各银行的效 率均值作为计量模型中的被解释变量 , 分析银行内在因素对其效率的影响程度。笔 者通过仔细分析 , 最终采用存贷比、资本充足率、不良贷款率、资产规模权重和产 权因素这几个影响银行效率的主要因素作为解释变量进行研宄。研究结果显示 , 我 国商业银行的规模、不良贷款率、存贷比普遍偏高 , 资本充足率在上市后保持在有 实用文档 效的水平。产权即是在上市后 , 仍然是一个需要继续解决的问题。 关键字 : 商业银行、效率、数据包络分析、面板数据模型 v Abstract As a credit medium, payment medium and the executive of financial service and economic accommodation, the commercial bank has a tremendous influence on peoples wellbeing. Since 2005, publist listed had become prevalent