第12章 商业银行经济资本管理一1.ppt

63 ( 三 ) 基本思路 假设市场上信息是充分的，当商业银行按照经济资本管理 方式经营贷款并作合理定价时，存在三个基本要素需要考 虑并受其约束，即： ① RAROC 目标； ② 贷款的总成本率； ③ 客户的信用等级。 基于 RAROC 银行贷款定价的比较优势原理（续） 64 针对商业银行的盈利目标、风险控制目标及同业竞争 性，探索商业银行贷款定价的比较优势原理，旨在为商业 银行选择其具有比较优势的客户提供理论依据。 基于 RAROC 银行贷款定价的比较优势原理（续） 31 ? 商业银行经济资本配置的方法： ? 第一种是基于风险的经济资本配置方法。度量风险的组合 模型均可以用于经济资本的配置。 ? 第二种是基于风险和成本相统一的经济资本配置方式。通 过风险残余概念将风险和经济资本成本同时考虑。 ? 第三种是基于风险和收益相统一的经济资本配置方式。根 据 RAROC 配置经济资本。 ? 基于 RAROC 配置经济资本的方式是目前比较成熟且商业 银行广泛使用的方式。 RAROC 方法与经济资本配置 32 一、 RAROC 的涵义 （一） RAROC 的由来 ? 由于缺乏一种把风险与收益结合起来的测量手段， 过去商业