概率3二元随机变量和相关性.pptVIP

概率论基础 (|) 2009年3月 山西大学數学科学学院 二维随机变量与相矢性  二鉅机量与相关性 多维随机变量(随机向量) 二维随机变量的特征数 ◆协方差 ◆相关系数 三、样本相关系数的计算 ◆皮尔逊积矩相关系数 ◆斯皮尔曼等级相关系数 山西大学數学科学学院 二维随机变量与相矢性  相关概念 n维随机变量(随机向量)的形式 X(o)=(X1(o),X2(),L,Xn() n维随机变量的联合分布函数 F(x1,x2,,x)=P(X1≤x1,X2≤x2,L,Xn≤xn) 二维离散型随机变量的联合分布列 Pi=P(X=x, y=y ,i,j=1,2,L 二维连续型随机变量的联合分布函数 F(x, y) (u, v)cvd 山西大学數学科学学院 二维随机变量与相矢性  二维机型量的协方差 设(X,Y)是一个二维随机变量,如果E(X-E(X)Y-E(Y) 存在,则称其为X与Y的协方差,或称为X与Y的相关(中心) 矩,并记为COw(X,Y)=[(X-E(X)(Y-E(Y) 特别地:COv(X,X)=Var(X) ·协方差0,称X与Y正相关,即同增同减; 协方差0,称X与Y负相关,即增减相反 协方差=0,称X与Y不(线性)相关。 山西大学數学科学学院 二维随机变量与相矢性  二维机型量的协方差 协方差的性质 1.