SAS实验指导-Arch建模.pdfVIP

建模及 实现 ARCH 建模及SAS 实现 ARCH SAS 一． 模型 一． 模型 Arch Arch Arch Arch 模型即自回归条件异方差模型，是金融市场中广泛应用的 模型即自回归条件异方差模型，是金融市场中广泛应用的 1982 R.Engle 一种特殊非线性模型。1982 年，R.Engle在研究英国通货膨胀率序列 一种特殊非线性模型。 年， 在研究英国通货膨胀率序列 ARCH 规律时提出 ARCH 模型，其核心思想是残差项的条件方差依赖于它 规律时提出 模型，其核心思想是残差项的条件方差依赖于它 1986 Bollerslev ARCH