离散时间随机过程功率谱密度.pptVIP

23离散时间随机过程的功率谱密度 前面讨论连续时间随机过程的功率谱密度及其相 关性质,并得出重要的关系式:(维纳一辛钦公式) 随着快速傅里叶变化(FFT算法出现以及数字亻 信 号处理(DSP芯片的飞速发展,对离散时间随机过程 的研究就显得非常重要。  离散时间随机过程的功率谱密度 1平稳离散时间随机过程的相关函数 设ⅹ(n)为广义平稳离散时间随机过程,或简 称为广义平稳随机序列,具有零均值。X(n)可以 看作对连续时间随机过程进行采样得到的信号 采样间隔,,即X(m)=X()l-n X(n)自相关函数为: R(m=elX(nT)X(nT+mT) 简写为:Rx(m)=EX(n)X(n+m  2平稳离散时间随机过程的功率谱密度 序列Rx(m)的傅里叶变换存在的充要条件是 满足绝对可和条件:即 ∑|Rx(m)∞ 定义X(m)的功率谱密度为序列Rx(m)的傅 里叶变换,并记为Sx(O) Sx(o)=∑Rx(Om)em Sx(o)e d  T是随机序列相邻各值的时间间隔 Sx()是频率为O的周期性连续函数,其周期为 2 奈奎斯特频率 因为Sx(O)为周期函数,周期为2 R、(m)-1 2 在m=0时 EIX(nI=RY(o)=I Sx(o)d  3谱分解 ①z变换定义 在离散时间系统的分析中,常把广义平稳离 散时间随