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金融市场中的统计模型
统计模型在金融中的应用简要介绍
张飞
2016/1/12
参考图书
7《金融市场中的统计模型与方法》黎子良形海鹏著姚佩译高教出版
《量化投资分析》陈工孟主编经济管理出版社
《应用时间序列分析》第三版中国人民大学出版社
(金融时间序列分析》(中文第版) Ruey S Tr
基本统计方法
以及金融应用
2金融时间
序列分析
目录
风险管理
VaR方法
数量金融
、基本统计方法
线性回归模型(oLS、 ANOVA、置信区间)
(2)多元分析和似然推断CA、多元正态分布、似然推断)
3)基本投资模型及其统计分析 Markowitz均值方差、CAPM
APT、Fama- rench三因子模型
资产收益率及其皮动率的动态模型6m
投资金字塔
策略频率变大
持有时间变短
买入持有
基本面投资
量化投资
统计套利
做市商策略/高频交易
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