随机变量相关系数和相关性.pptVIP

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2020-07-25 发布于福建
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随机变量相关系数和相关性.ppt

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第四节随机变量的都家相关性签、协方差的概念及其性质对随机向量来说,除了研究每个分量的数学期望和方差以外,还希望知道分量之间的相关程度,因此引进协方差和相关系数这两个概念定义称E[(X-EXY-EY)为随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y)。计算公式:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) 其中 ∑∑xy,Pn (离散型); E(XY) ∫“xyr(x, y )dxdy(连续型 Cov(X, Y)=E(X-EX)(]=E(XY)-E(X).E(Y) 协方差的性质: 1.对称性:Cov(X,Y)=Cov(Y,X) 2.线性性:Cov(aX,Y)=aCov(X,Y) Cov (X,+X,, Y)=Cov (X,y)+Cov (X,, Y) 3.若X和Y相互独立,则Cov(X,Y)=0 因为X和Y相互独立 E(XY=E(X).E(Y) 注意:反之未必成立。 4.D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2Cov(X,Y) D(X+Y)=EX +Y-E(X +Y =ELOX-EX)+(Y-EYP EkOX-EX)2+(Y-EY)2+2(X-EX( -EY) E(X-EX)2+E(Y-EY)2+2ELX -EX(Y-EY) D(X)+D(Y)+2cov(X,Y) 类似地有D(X-Y)=D(X)+DY)-2Cov(X,Y) 推广:D∑x=∑D(x)+22C0(x,X) 因此,若X1X2,…,Xn两两独立,则有 D(X;) 二、相关系数的概念及其性质协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系,但它还受X与Y本身度量单位的影响.例如: Cov(X, kr=k~Cov(X,n 为了消除量纲的影响,下面提出随机变量标准化的概念我们把X-E(X 称为X的标准化随机变量 D(X) 可以验证,E(X”)=0,D(X)=1 标准化随机变量消除了量纲的影响。