面板数据模型计量经济学陶长琪.pptVIP

这种情形意味着模型在截面上既存在个体影 响，又存在结构变化。我们又称该模型为无 约束回归模型。 类似于变截距模型，根据系数变化的不同形式， 变系数模型又可分为固定效应变系数模型和随机 效应变系数模型。 变系数模型假定在截面个体成员上截距项和模 型的解释变量系数都不同。 1 i i T i i i Y e X U i N ? ? ? ? ? ? L ， 2 ， ， 需要估计的参数个数： N ( K +1) 个 EViews 按下列步骤估计变系数模型： 第六节 效应检验与模型形式设定检验 建立面板数据模型前的首要任务是确 定被解释变量与截距项和系数的关系，截距项 是否相同、系数是否一致，是固定效应还是随 机效应模型，从而避免模型设定的偏差，改进 参数估计的有效性。 一、 Hausman 检验 在实际应用中，究竟是采用固定效应模型还是 采用随机效应模型，我们可以进行模型设定检验。 豪斯曼 Hausman （ 1978 ）提出了一种严格的 统 计检验方法—— Hausman 检验。 固定效应模型 LSDV 估计量无偏； GLS 估计量有偏 随机效应模型 LSDV 和 GLS 估计量都无偏，但 LSDV 估计量有较大方差 固定效应模型 LSDV 估计量和 GLS 估计量的估计结 果有较大的差异 随机效应模型 LSDV 估计量和 GLS 估计量的估计结 果就比较接近 Hausman 检验的原理