概率统计建模方法.docVIP

第1 章概率方法建模简介 第2章数据统计描述和分析 第3章方差分析 第4章回归分析第5章马氏链模型第6章时间序列模型第7章主成分分析及应用第8章判别分析简介及应用 主讲：山东大学数学学院 陈建良 第1章概率方法建模简介 自然界中的现象总的来说可以概括为两大现象： 确定性现象和随机现象 在确定性现象中可以忽略随机因素的影响， 在随机现象中必须考虑随机因素的影响。 确定性离散模型，主要使用差分方程方法、层次分析方法以及比较简单的图的方法和逻辑方法等方法建立模型；确定性连续模型，主要使用微积分、微分方程及其稳定性、变分法等方法建立模型； 随机性模型，是指研究的对象包含有随机因素的规律，以概率统计为基本数学工具，其结果通常也是在概率意义下表现出来。随机因素的影响可以用概率、平均值（即数学期望）等的作用来体现。2 §2 概率方法建模实例分析 实例一、报童的策略问题 1．问题描述 报童每天清晨从报站批发报纸零售，晚上将未卖完的报纸退回。设每份报纸的批发价为b，零售价为a，退回价为c，且设abc，因此报童每售出一份报纸赚(a-b)，退回一份赔(b-c)。若批少了不够买就会少赚，若批多了买不完就赔钱，报童如何确定每天批发报纸的数量，才能获得最大收入？ 9 2. 分析 显然应根据需求量来确定批发量。一种报纸的需求量是一随机变量。假定报童通过自己的实践经验或其它方式掌握了需求量的随机规律，即在他的销售范围内每天报纸的需求量为X = x 份的概率为P(x)，则通过P(x) 和a, b, c 就可建立关于批发量的优化模型。 3．数学模型 设每天批发量为n，因需求量x 是随机的，因此x可以小于、等于或大于n，从而报童每天的收入也是随机的，作为优化模型的目标函数，应考虑他长期（半年、一年等）卖报的日平均收入。据概率论中的大数定律，这相当于报童每天收入的期望值（以下简称平均收入）。 10 设报童每天批发进n份报纸时的平均收入为S(n)，若某天需求量x≤n，则他售出x份，退回(n-x)份；若这天需求量xn，则n份报纸全部卖出。因需求量为x的概率为P(x)，故平均收入为 S(n)=∑[(a?b)x?(b?c)(n?x)]P(x)+ x=0nx=n+1∑(a?b)nP(x)∞ 所需考虑的问题变为： 当P(x)及a,b,c已知时，求使S(n)达到最大值的n。 11 随机离散的单时期存贮模型方法求解 设报童每天售报数量是一个离散型随机变量，设销售量x的概率分布P(x)为已知，每张报纸的销售价为a元, 成本为b元（a＞b）。如果报纸当天卖不出去，第二天就降低处理，设处理价为c元（c＜b）。问报童每天最好准备多少份报纸？ 这个问题就是要确定报童每天报纸的订货量n为何值时，使赢利的期望值最大或损失的期望值最小？ 14 解法一计算损失的期望值最小 设售出报纸数量为x，其概率为P(x)为已知, 设报童订购报纸数量为n，这时的损失有两种∑P(x)=1x=0+∞ (1) 当供大于求（n≥x）时，报纸因当天不能售完，第二天需降价处理，损失的期望值∑(b?c)(n?x)P(x) x=0+∞ (2) 当供不应求(nx)时，因缺货而失去销售机会，损失的期望值 x=n+1∑(a?b)(x?n)P(x) +∞+∞+∞故总损失的期望值 L(n)=(b?c)∑(n?x)P(x)+(a?b)∑(x?n)P(x) x=0x=n+1 要从上式中决定n的值，使L(n)最小15 解法二计算盈利的期望值最大 这时也可以分两种情况： (1) 供大于求(n≥x)时，这时只能售出x份报纸，故可赚(a-b)x。未售出的报纸降价处理后，每份损失(b-c)，共损失为(b-c)(n-x)。因此，赢利的期望值为 ∑[(a?b)x?(b?c)(n?x)]P(x) x=0n (2) 当供不应求(nx)时，这时只有n份报纸可供销售，故无滞销损失。因此，盈利的期望值为 故总盈利的期望值为x=n+1∑(a?b)nP(x)+∞ C(n)=∑[(a?b)x?(b?c)(n?x)]P(x)+ x=0nx=n+1∑(a?b)nP(x)18+∞ 由上面的两种解法可看出，尽管报童问题中损失最小的期望值与盈利最大的期望值是不同的，但确定最佳订购批量的条件是相同的，即无论从哪一方面来考虑，最佳订购批量是一个确定数值。另外，本模型有一个严格的约定，即两次订货之间没有联系，都看作独立的一次订货，这也是单时期模型的含义。这种存贮策略也可以称为定期定量订货。 21 实例二、轧钢问题 1．问题描述 用连续热轧方法生产钢材一般要经过两道工序，第一道是热轧(粗轧)，形成钢材的雏形；第二道是冷轧(精轧)，得到最后成品。由于受设备、环境等方面随机因